Il y a deux points pertinents pour la discussion: l'air lui-même transporte une très petite quantité d'énergie thermique et c'est un très mauvais conducteur thermique.
Pour le premier point, je pense qu'il est intéressant de considérer le produit $ \ text {densité} \ times \ text {chaleur spécifique} $, c'est-à-dire la quantité d'énergie par unité de volume qui peut être transférée pour chaque $ \ texte {K} $ de différence de température. Par ordre de grandeur, la chaleur spécifique est à peu près comparable, mais la densité de l'air est 10 $ 3 $ fois plus petite que la densité d'un métal ordinaire; cela signifie que pour un volume donné il y a beaucoup moins de "molécules" d'air qui peuvent stocker de l'énergie thermique que dans un métal solide, et donc l'air a beaucoup moins d'énergie thermique et il ne suffit pas de provoquer une élévation dangereuse de la température.
La vitesse à laquelle l'énergie est transférée à votre main, c'est-à-dire le flux de chaleur des autres objets (air inclus) vers votre main. Dans le même laps de temps et la même surface exposée, toucher de l'air ou un objet solide vous fait obtenir une quantité d'énergie très différente qui vous est transférée. La quantité pertinente à considérer est la conductivité thermique , c'est-à-dire l'énergie transférée par unité de temps, de surface et de différence de température. J'ai ajouté ceci pour donner plus de visibilité à son commentaire; ma réponse originale suit.
L'air est un très mauvais conducteur de chaleur, la raison étant que les molécules sont moins concentrées et interagissent moins les unes avec les autres, comme vous l'avez conjecturé (ce n'est pas très précis, mais dans des situations générales, cette façon de penser fonctionne) . Au contraire, les solides sont en général de meilleurs conducteurs: c'est la raison pour laquelle il ne faut rien toucher à l'intérieur du four. En considérant l'ordre de grandeur, selon Wikipédia, l'air a une conductivité thermique $ \ lesssim 10 ^ {- 1} \ \ text {W / (m K)} $, alors que pour les métaux est au moins plus élevée de deux ordres de grandeur.
Je remercie vraiment Zephyr et Ingénieur chimiste pour la perspicacité qu'ils ont apportée à ma réponse initiale, qui était bien moins bonne mais a acquis une renommée inattendue.